Шта је коефицијент варијације?
Коефицијент варијације односи се на статистичку меру која помаже у мерењу дисперзије различитих тачака података у низу података око средње вредности и израчунава се дељењем стандардне девијације са средњом и множењем резултантне са 100.
Коефицијент формуле варијације
Термин „коефицијент варијације“ односи се на статистичку метрику која се користи за мерење релативне варијабилности у низу података око средње вредности или за поређење релативне променљивости једног скупа података са оним из других скупова података, чак и ако њихова апсолутна метрика може бити драстично другачији. Математички, коефицијент варијационе формуле представљен је као,
Коефицијент формуле варијације = Стандардна девијација / Просек
Може се даље изразити као доле,
Коефицијент варијације = √∑ Н и (Кси - Кс) 2 / Кс
где
- Кс и = неважно тх случајна променљива
- Кс = Средња вредност низа података
- Н = број променљивих у серији података
Корак по корак израчунавање
Израчун коефицијента једначине варијације може се извршити коришћењем следећих корака:
- Корак 1: Прво, схватите случајне променљиве које чине део велике серије података. Ове променљиве су означене са Кс и .
- Корак 2: Затим одредите број променљивих у низу података, означених са Н.
- Корак 3: Следеће, одредите средњу вредност низа података тако што ћете у почетку сумирати све случајне променљиве серије података, а затим поделити резултат са бројем променљивих у серији. Средња вредност узорка означена је са Кс.
- Корак 4: Затим израчунајте стандардно одступање низа података на основу одступања сваке променљиве од средње вредности и броја променљивих у низу података.
- Корак 5: Коначно, једначина за коефицијент варијације израчунава се дељењем стандардне девијације низа података са средином низа.
Пример
Узмимо пример кретања цена акција компаније Аппле Инц. од 14. јануара 2019. до 13. фебруара 2019. Израчунајте коефицијент варијације цене акција компаније Аппле Инц. за дати период.
Испод су подаци за израчунавање коефицијента варијације компаније Аппле Инц
Израчунавање средње вредности
На основу горе поменутих цена акција, можемо израчунати средњу цену акција за период која се може израчунати као,
Средња цена акције = Збир цена акција / Број дана (збројите све цене акција и поделите са бројем дана. Детаљан израчун наведен је у последњем одељку чланка)
= 3569,08 / 22
Просечно = 162,23 УСД
Израчунавање стандардне девијације
Затим одредите одступање сваке цене акције од средње цене акције. То је приказано у трећој колони, док се квадрат одступања израчунава у четвртој колони.
Сада се стандардна девијација израчунава на основу збира квадратних девијација и броја дана као,
Стандардно одступање = (Збир квадратних одступања / Број дана) 1/2
= (1454,7040 / 22) 1/2
Стандардно одступање = 8,13 УСД
Прорачун коефицијента
= 8,13 УСД / 162,23 УСД
Коефицијент ће бити -
Према томе, коефицијент цене акција компаније Аппле Инц. за дати период је 0,0501, што се такође може изразити стандардном девијацијом од 5,01% средње вредности.
Релевантност и употреба
Важно је разумети концепт формуле коефицијента варијације, јер омогућава инвеститору да процени ризик или нестабилност у поређењу са износом очекиваног поврата од инвестиције. Имајте на уму да што је нижи коефицијент, то је боља размена ризика и поврата. Међутим, постоји једно ограничење овог односа да ако је средња или очекивана добит негативна или нула, онда би коефицијент могао да заварава (јер је средња вредност називник у овом односу).
