Шта је Базел ИИ?
Базел ИИ је други скуп прописа о минималном капиталном захтеву, надзорном прегледу и дисциплини и откривању улога и тржишта, а створен је за међународне банке од стране Базелског комитета за супервизију банака како би се одржало транспарентно и банкарско окружење без ризика.
Објашњење
Банкарски систем потпуно зависи од поверења. Инвеститори могу стећи поверење само када знају да је њихов новац осигуран. Норме Базела ИИ осмишљене су тако да постоје прописи који спречавају банке да преузму ризик саме и не поштују новац депонента. Пословни модел било које банке је прихватање депозита у облику штедње или фиксних депозита и коришћење овог капитала за издавање зајмова појединцима или предузећима. Дакле, главни фокус регулатора требало би да буде да провере колики је прилив у односу на одлив капитала. Норме Басел 2 усредсређене су на минимални капитални захтев банака, као и на друга подручја.
Циљеви Базела ИИ
- Да би уштеделе новац инвеститора у случају било каквог ризика, банке ће морати да одвоје капитал на основу имовине коју поседују. Имовина банке су улагања која банка врши, попут издавања зајма. Циљ Басел 2-а је осигурати да банка изврши детаљну анализу ризика имовине у коју планира да инвестира. Дакле, капитал треба доделити узимајући у обзир фактор ризика који је укључен у имовину.
- Раније је циљ Базела био да се банке концентришу само на кредитни ризик појединца или организације којој банка издаје зајам. Сада, заједно са кредитним ризиком, банка се такође мора концентрирати на оперативни и тржишни ризик.
- Повећан је захтев за објављивањем података банака, што ће помоћи сваком учеснику на тржишту да самостално израчуна да ли банка одржава одговарајући капитал према њиховој имовини. Циљ је учинити ствари отворенима, тако да ако нешто пропусте регулатори, други учесници могу то сазнати.
Стубови Базела ИИ
Стубови БАСЕЛ-а ИИ су минимални капитални захтев, надзорни преглед и улога и тржишна дисциплина и обелодањивање.
# 1 - Минимални капитални захтев
Ранији капитални захтев заснивао се на имовини коју је банка некада држала. Свака имовина није једнака, ризично. Дакле, ако мислите практично, ако банка држи врло ризичну имовину и врло сигурну имовину. Да ли резерва капитала која се задржава у случају неплаћања треба да буде иста за обе имовине? Не. Требало би да буде веће за ризична средства и ниже за мање ризична средства. Дакле, овај стуб осигурава да банка израчунава имовину на основу ризика такође познатог као ризиком пондерисана актива. Сада банка неће узимати у обзир само кредитни ризик, већ и оперативни ризик повезан са имовином и одлучивати о капиталном захтеву. Према Базелу 2, минимални капитални захтев износи 8% пондерисане активе.
# 2 - Надзорни преглед и улога
Прописи неће користити ако се не изврши одговарајући надзор. Према Базелу ИИ, примарна дужност супервизора је да утврди да ли је банка покрила довољно капитала који ће се бавити оперативним, кредитним и тржишним ризиком имовине у коју је банка уложила. Тако да надзорник може свакодневно да интервенише операције како би се осигурало да капитал не падне жељени праг. Улога супервизора у прегледу треба да буде изузетно јака и увек треба да покуша да одржи капитал изнад потребног нивоа.
# 3 - Дисциплина и обелодањивање тржишта
Данас су тржишта изузетно дисциплинована. Постоје информисани учесници на тржишту који су добро информисани о минималним потребама капитала од стране банака. Дакле, ако било када банка падне испод жељеног нивоа капиталног захтева, тада га учесници на тржишту могу идентификовати са обелодањивањима које су банке дале. Дакле, ово помаже инвеститорима да доносе утемељене одлуке. Басел 2 је изјавио да банке дају потпуна и благовремена обелодањивања.
Ефекти Базела ИИ
Основни циљ БАСЕЛ-а ИИ је учинити банкарски сектор изузетно опрезним приликом руковања високо ризичном имовином. Како се капитални захтев сада заснива на имовини пондерисаној ризику, тако ће банке морати да наплаћују додатни намаз приликом издавања кредита појединцима / предузећима нижег рејтинга. Тако да ће сада бити заиста тешко прикупити новац од ризичних послова. Штедиши ће бити сигурнији у банкарски сектор и почет ће штедјети више умјесто да троше. Ово ће још више повећати капиталну основу банкарског сектора.
Базел 2 вс Базел 3
- Базел 3 је изграђен на Базелу 2. Дакле, подручја у којима су регулатори сматрали да треба водити више рачуна, та подручја су пооштрена. Капитални захтев је још строжи у односу на БАСЕЛ 2.
- Басел 3 разматра кредитни рејтинг имовине коју банка планира да уложи како би успоставио однос између тржишног ризика и ризика те имовине.
- Односи капитала су изузетно важни за проналажење статуса капитала банака. Базел 3 је пооштрио захтеве за однос капитала.
- Капитал банака који се чува у ризичним временима подељен је на основни капитал првог реда, капитал првог нивоа и капитал другог нивоа.
- Укупна потреба за капиталом који се састојао од сва три сегмента била је 8% у Базелу 2, и даље је иста. Промене се врше унутар основног капитала првог реда и основног капитала.
- Минимални основни капитал првог нивоа променио се са 4% на 4,5%, а минимални допунски капитал са 4% на 6%.
Предности Базела ИИ
- Помогао је банкарском сектору да буде сигурнији због строгих норми о капиталном захтеву.
- Строги надзор помогао је многим банкама да не одступају од предвиђеног минималног капитала. Ова пракса помогла је банкама да се спасу од најгорих сценарија.
- Захтев за откривањем података помогао је банкарском сектору да буде транспарентнији и омогућио је инвеститорима из целог света да донесу одлуку на основу информација.
Мане Базела ИИ
- Недостајао је значај врло важних односа капитала који помажу у предвиђању мањка.
- Минимални капитални захтеви нису постављени с обзиром на крајње исходе. У случају екстремне кризе, чак ни прописи БАСЕЛ ИИ не могу спасити банку. Ако је банка превише уложила у ризичну имовину и цело тржиште опадне, тада резерва капитала неће бити од користи. Покренуће се банка.
Закључак
Норме Басел ИИ развијене су како би банкарски сектор био сигурнији. Читав финансијски сектор мора схватити да све зависи од поверења. Дакле, не би требало бити да ће се најбоља пракса следити само ако се прави по правилу. Банке би увек требале да се труде да следе најбољу праксу и улажу у мање ризичну имовину. Банке рукују туђим новцем, тако да би одговорност требала бити ту.
