Дефиниција негативне корелације
Лаички речено, негативна корелација је однос две променљиве. Они су део функције у којој се зависне и независне променљиве крећу у различитим правцима у смислу вредности. На пример, ако се независна променљива повећава, зависна променљива се смањује и обрнуто.
Негативна корелација се може описати коефицијентом корелације када је вредност ове корелације између 0 и -1. Износ савршене негативне корелације је -1. Снага корелације између променљивих може варирати. На пример, претпоставимо да две променљиве, к и и корелирају -0,8. Значи, како се к повећава за 1 јединицу, и ће се смањивати за 0,8. Сада узмите у обзир да је негативна корелација између ових променљивих -0,1. У овом случају, свака јединица промене вредности к променљиве резултираће разликом од 0,1 јединице само у цени променљиве и.
Разумевање негативне корелације
Да бисмо боље разумели негативну корелацију, морамо такође да имамо основно разумевање корелације. Корелација је статистички алат који је мера степена повезаности две различите функције. На пример, тежина и висина особе. Генерално, како се висина повећава, повећава се и вредност особе. То указује на то да постоји позитивна корелација између висине и тежине, јер како се једна променљива повећава, тако се повећавају и друге променљиве. Али корелација је негативна ако се две променљиве крећу у супротним смеровима - на пример, висина од нивоа заптивке и температура. Како се висина повећава, температура се смањује.
Формула даје корелацију:
Ево,
- р = коефицијент корелације;
- = Средња вредност променљиве Кс;
- = Средња вредност променљиве И
Преуређивање нам даје ову формулу:
Корелација може имати било коју вредност између -1 и 1. Негативни знак указује на негативну корелацију, док позитиван знак указује на позитивну корелацију. Нулта корелација значи да не постоји веза између две променљиве.
Зашто је негативна корелација битна?
- Управљање портфељем : Корелација се широко користи у управљању портфељима. Често се каже да портфељи треба да буду разноврсни. Требало би да се састоји од више улагања која укључују различите ризике и приносе. Ако у свом портфељу имамо исту врсту хартија од вредности, било који већи догађај утицаће не само на једну хартију већ и на цео портфељ. У ту сврху налазимо корелацију између приноса хартија од вредности. Депозите са савршено позитивним корелацијама не треба купити заједно. Да би се диверзификовао портфељ, често се додају улози са негативним корелацијама. Размотрите горе поменути пример залиха авио-компанија и цена нафте. Ако портфељ има залихе енергије, управа може размотрити куповину авионских залиха како би се заштитила од пада цена нафте.
- Економија : Многи трендови повезани са економијом укључују негативну корелацију. Овај однос између покрета може бити користан у питањима која се односе на економске политике. На пример, незапосленост и потрошња потрошача. Што се тиче повећања потрошње, незапосленост се смањује (генерално).
Примери негативне корелације из стварног живота
- Цене нафте и залихе авио компанија: Нафта је главна сировина за авио компаније. Како цене нафте расту, њихова профитабилност почиње да опада, што се одражава и на цене њихових акција. Стога показују негативну корелацију
- Берза и цене злата (већину времена, не увек): Злато увек делује као алтернативна опција улагања за капиталне инвеститоре. Стога, кад год се чини да тржиште акција опада, инвеститори се заинтересују за улагање у злато и тако цене злата почињу да расту
Практични пример негативне корелације
Претпоставимо да су две акције годишње пружале следеће приносе у периоду 2011-16:
Узимајући у обзир приносе на акције прве акције као променљиву 'к', а приносе на друге акције као 'и'.
Израчунавање променљиве ки
Израчунавање променљиве Кс 2
Израчунавање променљиве И 2
Збир
Израчунавање коефицијента корелације (р)
- = ((6 * 14311) - (247 * 376)) / (((6 * 11409) - (247 2)) 0,5 * ((6 * 247160- (376 2)) 0,5)
- = Коефицијент корелације (р) = -0,97608
За детаљан прорачун погледајте горе наведени лист.
Негативна вредност коефицијента корелације показује да су променљиве негативно повезане.
Закључак
Понекад могу бити укључени и други фактори због којих се променљиве понашају на одређени начин. У претходно разматраном примеру може се закључити да када се к повећава, и смањује. Али било би погрешно претпоставити да пораст „к“ доводи до смањења „и“, јер је могуће да су обе компаније укључене у потпуно различите послове и да на њих утичу различити економски услови.
Дакле, корелације треба користити само за утврђивање узрока. Руководиоци га могу користити за разумевање односа између променљивих, као што су тржишна потражња и потрошња потрошача, који већ постоји као део анализе. Али не би требало да се користи за истраживање промене једне променљиве због других променљивих, јер ће увек постојати више фактора који утичу на тај однос. На пример, потрошња потрошача на тржишту и приход компаније која се бави ФМЦГ-ом. Они могу показати позитивну корелацију, али могуће је да се приход те компаније повећао из неких других разлога попут лансирања новог производа или ширења у економију у развоју.
