Матрица коваријансе у екцелу
Матрица коваријанце је квадратна матрица која приказује коваријанцу међу колонама и варијансу у колонама. Екцел је представио уграђени алат за „анализу података“ за одређивање коваријанције између различитих скупова података. У овом чланку ће се објаснити израчунавање коваријантне матрице у програму Екцел покривајући следеће теме, укључујући
Објашњење
Коваријанција је једна од мера која се користи за разумевање повезаности променљиве са другом променљивом. Следећа формула се користи за одређивање коваријансе.
ЦОВ (Кс, И) = ∑ (к - к) (и - и) / н
Матрица коваријанце је квадратна матрица за разумевање односа представљених између различитих променљивих у скупу података. Лако је и корисно показати коваријансу између две или више променљивих.
Коваријанција ће имати и позитивне и негативне вредности. Позитивна вредност указује на то да ће се две променљиве смањивати или повећавати у истом смеру. Негативна вредност указује на то да ако се једна променљива смањи, друга променљива се повећа и постоји обрнута веза између њих. Матрица коваријанце представљена је у следећем формату. Тродимензионална коваријантна матрица приказана је као

Да бисмо креирали матрицу коваријанције квадратних 3 × 3, морамо да имамо тродимензионалне податке. Дијагоналне вредности матрице представљају варијансе променљивих Кс, И и З (тј. ЦОВ (Кс, Кс), ЦОВ (И, И) и ЦОВ (З, З)). Матрица коваријанце је симетрична у односу на дијагоналу. То указује да су ЦОВ (Кс, И) = ЦОВ (И, Кс), ЦОВ (Кс, З) = ЦОВ (З, Кс) и ЦОВ (И, З) = ЦОВ (З, И). Једну тачку коју треба запамтити о овој матрици је резултат НКСН матрице коваријанције за податке н-димензионалних.

Како се користи коваријантна матрица у програму Екцел?
Матрица коваријанце се користи у разним апликацијама, укључујући
- Анализирајући како се два вектора разликују
- Користи се у машинском учењу за одређивање образаца зависности између два вектора
- Матрица коваријанце се користи за казивање односа између различитих димензија случајних променљивих.
- Користи се у стохастичком моделирању у финансијском инжењерингу за корелацију случајних променљивих
- Главна компонента је још једна примена матрице коваријанце на изворне променљиве на линеарне независне променљиве.
- У анализи података, матрица коваријанце има виталну улогу.
- Матрица коваријанце користи се у савременој теорији портфеља за процену ризика.
- Мере матрице коваријанце користе се у предвиђању приноса на финансијску имовину.
Примери матрице коваријанси у Екцелу
Доље су дати неки примери за употребу матрице коваријанце у екцелу.
Пример # 1
Извођење коваријантне анализе на оценама које су ученици стекли из различитих предмета.
Корак 1: Следећи подаци, укључујући оцене ученика из математике, енглеског и природних наука, сматрају се као што је приказано на слици.

Корак 2: Идите на картицу „Подаци“ на траци и пронађите ТоолПак „Анализа података“ у десном бочном углу.
Ако ТоолПак за „Анализу података“ није доступан, следите ове кораке.
Корак А: Идите на картицу „Датотека“, а затим одаберите „опције“.

Отвориће се следећи екран.

Корак Б: Идите на програмске додатке. Под опцијом Манаге Оптион (Управљање опцијом) уверите се да је изабрана опција „Екцел додаци“ и изаберите дугме „Го“ (Го), као што је приказано на слици.

Корак Ц: Изаберите „Аналисис-Тоол Пак“ и „Аналисис-ТоолПак ВБА“, као што је приказано на снимку екрана.

Након извршавања ових корака, пакет алата „Анализа података“ додаје се на картицу „Подаци“.

Корак 3: Кликните на Анализа података. Ово отвара дијалог „Анализа података“. Изаберите „Цоварианце“ помицањем према горе и кликните на „ОК“.

Приказује дијалог „Цоварианце“.

Корак 5: Изаберите опсег уноса, укључујући имена предмета, проверите „ознаке у првом реду“ и наведите „опсег излаза“ у постојећем радном листу. И кликните на „ОК“.

Корак 6: Резултат ћемо добити на следећи начин -

Горњи део дијагонале је празан јер је матрица коваријансе екцела симетрична према дијагонали.
Пример # 2
Извршите прорачун матрице коваријанце да бисте утврдили одступања између приноса различитих залиха портфеља.
Корак 1: У овом примеру се узимају у обзир следећи подаци, укључујући повраћај залиха.

Корак 2: Отвара дијалошки оквир „Анализа података“ и помицањем према горе одаберите „Коваријанција“ и кликните на „У реду“.

Приказује дијалог „Цоварианце“.

Корак 3: Изаберите опсег уноса, укључујући заглавља, проверите „ознаке у првом реду“ и наведите „опсег излаза“ у постојећем радном листу. И кликните на „ОК“.

Корак 4: Резултат ћемо добити на следећи начин -

Горњи део дијагонале је празан јер је матрица коваријанце симетрична према дијагонали.
Пример # 3
Прорачун коваријантне матрице за цене акција корпоративних компанија
Корак 1: У овом примеру се узимају у обзир следећи подаци, укључујући цене акција различитих компанија.

Корак 2: Отвара дијалошки оквир „Анализа података“, помицањем према горе одаберите „Коваријанција“ и кликните на „У реду“.

Приказује дијалог „Цоварианце“.

Корак 3: Изаберите опсег уноса, укључујући заглавља, проверите „ознаке у првом реду“ и наведите „опсег излаза“ на постојећем радном листу и кликните на „ОК“.

Корак 4: Резултат ћемо добити на следећи начин -

Ствари које треба запамтити
- Алат за коваријансу који је представио Екцел има нека ограничења, укључујући одређивање формуле само варијансе популације, стварање матрице са само нижим вредностима дијагонале и разматрање формула само за варијансу.
- Када се промене враћене вредности, то не ажурира аутоматски вредности матрице.
- Горња половина матрице је приказана празна, јер је симетрична, а вредности зрцалне слике приказане су у доњој дијагонали.