Шта је Базел ИИИ?
Базел ИИИ је регулаторни оквир, продужетак Базелског споразума, који су осмислили и усагласили чланови Базелског одбора за банкарски надзор како би ојачао капиталне захтеве банака и ублажио ризик. То се постиже захтевањем да банке држе више капиталних резерви против своје имовине, што би заузврат смањило капацитет банака да добију полугу.
Објашњење
Базелски комитет за банкарски надзор основан је 1974. године са циљем да обезбеди финансијску стабилност доношењем строгих прописа о банкарској пракси и финансијама. Комитет се састојао од гувернера централних банака из десет различитих земаља - са седиштем у Баселу, Швајцарска.
Базелски комитет се у почетку састојао од чланова Г10. Касније 2009. године проширило је чланство на институције из Бразила, Аустралије, Индије, Саудијске Арабије, Русије, Јапана, Италије, Мексика, Аргентине, Канаде, Белгије, Индонезије, Швајцарске, Јужне Африке, Уједињеног Краљевства и Сједињених Држава, све који облик.
Циљеви
Базел ИИИ је увео реформе чији је циљ био ублажавање ризика у банкарском систему. Циљ који стоји иза споразума је задржати већу сигурност као резерву пре прикупљања новца. Циљ му је јачање банкарског регулаторног оквира који је прописан у ранијим Базелским споразумима. Наглашава се побољшање отпорности банака разматрањем финансијског управљања и управљања ризицима тестирањем на стрес у екстремним ситуацијама. Обезбеђује јачање банака у време кризе ликвидности и финансијске невоље.
Имплементација
Базел ИИИ је постојао на основу споразума чланова БЦБС-а у новембру 2010. Имплементација је била заказана за 2013. годину, али је поновљено продужавање током представљања. Први заказан за март 2019, док други распоред треба да буде заказан за јануар 2022.
У Сједињеним Државама је речено да је Базел ИИИ применљив на све институције са имовином већом од 50 милијарди америчких долара са разликама у захтевима и прорачунима. Одбор Федералних резерви је 2013. године одобрио америчку верзију коефицијента покрића ликвидности споразума Басел ИИИ. Сједињене Државе такође су предложиле категоризацију ликвидних средстава у три нивоа са пондерисањем ризика од 0%, 20% и 50%, при чему се посебан значај придаје систематски важним банкама и финансијским институцијама.
У европском контексту, планирано наметање капиталних захтева, коефицијента полуге и захтева за ликвидношћу варирало је у времену.
Стубови Базела ИИИ
- Захтева од банака да одржавају минималну резерву капитала заједно са додатним слојем бафера у обичном капиталу
- Стрес тестирање банкарског система применом захтева за полугом
- Додатни захтеви за капиталом и ликвидношћу за системски важне банке.
Правила Базела ИИИ
Адекватност капитала
- Потребне капиталне резерве порасле су на 7%, укључујући капитал од 2,5% тампон за пондерисану имовину (РВА). Додатно законодавство захтева антициклички бафер од 0% до 2,5% РВА за ЦЕТ1
- Потребно је заједничко капитално финансирање од 4,5% за активе пондерисане ризиком. У Базелу ИИ овај захтев је износио 2%
- Минимални капитал првог нивоа повећан је са 4% у Баселу ИИ на 6% у Баселу ИИИ, чинећи 4,5% ЦЕТ1 и додатних 1,5% АТ1 (Додатни ниво 1)
Полуга
- Банке морају одржавати коефицијент полуге од најмање 3%. То је капитал првог нивоа који треба да буде најмање 3% или више од укупне консолидоване имовине (укључујући ванбилансне ставке)
Ликвидност
- Банке су требале да поседују висококвалитетну ликвидну имовину како би покриле укупне одливе готовине током 30 дана
- Захтев за омјером нето стабилног финансирања повећан је на више од годину дана
Критика
- Потребе за капиталним резервама смањиће конкуренцију у банкарском сектору како се повећавају баријере за улазак. Критичари тврде да ће строже норме заштитити сектор на неповољне начине
- Захтеви за полугом и адекватношћу капитала такође ће утицати на ефикасност већих банака које су имале доследан раст заснован на стабилним маржама
- Методологија пондерисања ризика је иста у Базелу ИИИ за израчунавање РВА-а као у Базелу ИИ. То би могло дати значај агенцијама за рејтинг које оцењују имовину на основу ризичности. Критичари тврде да је такво ослањање на рејтинг агенције забрињавајуће бар након кризне кризе из 2008. године
- Критика Базела ИИИ није ограничена на његове принципе и прописе већ и на њихову примену
- Критичари су више пута нагласили кашњење у примени оквира
- Америчко удружење банкара критиковало је уредбу наводећи да Базел ИИИ неће само утицати већ и осакати мање банке у Сједињеним Државама
Утицај
Строге норме Басел ИИ сигурно ће утицати на лакоћу пословања које уживају банке широм света. Пооштрени захтеви за резервом капитала, полугом и ликвидношћу утицаће на профитабилност и марже банака. На пример, већи капитални захтев од 7%, уведен у Базелу ИИИ, донекле ће смањити профит банака. На величину исплата зајма директно ће утицати обавезна резерва.
Студија ОЕЦД-а (Организације за економску сарадњу и развој) из 2011. године показала је да би ефекат Базела ИИИ на БДП био средњорочно -0,05% до -0,015% годишње. Друга студија показала је да су банке морале да повећају процењених 15 базних поена на распону позајмица како би испуниле захтеве правила капиталне резерве.
Закључак
Базел ИИИ је спорни добар корак у јачању банкарског окружења након глобалне финансијске кризе 2008. Криза је показала да веће банке очекују брзу експанзију без давања одговарајуће тежине ризичнијим кредитима. Резултат је била хитна потреба за строжим оквиром који би могао да регулише полугу, ликвидност и капитални пуфер унутар сектора.
Уведен је са ревизијама и снагом у принципе Базела ИИ. Нови оквир прописује већу адекватност капитала у односу на РВА, резерве за очување капитала и антициклични бафер у односу на РВА, наглашавајући тако јачање међународног банкарског система.
Међутим, има одређене слабости које сектор излажу неефикасности. Било је широко прихваћено, а примена је спроведена широм света. Међутим, усклађивање банкарских прописа широм света такође може довести до погоршања резултата, јер неке земље већ имају боље оквире.
