Шта је матрица корелације?
Матрица корелације је статистичка метода која приказује однос између две или више променљивих и међусобног односа у њиховом кретању итд. Укратко, помаже у дефинисању односа и зависности између променљивих. То је врло често коришћен механизам и проналази своју примену у области управљања инвестицијама, управљања ризицима, статистике као и економије да набројимо само неке.
Објашњење
Помаже у одређивању зависности међу променљивим, што се врши кроз табелу матрице која приказује корелацију између променљивих као што је приказано у наставку.
Извод матрице корелације између различитих обвезница доспећа.
Горња табела је матрица корелације између различитих Обвезница које је Влада издала са различитим резидуалним роком доспећа наведеним у облику година у хоризонталним и вертикалним групама. Омогућава нам тумачење да обвезнице са 0,25 година до доспећа и обвезнице са 0,5 године до доспећа имају коефицијент корелације 0,97 у њиховом кретању цена, слично као и код осталих обвезница са доспећем.
Како створити матрицу корелације у програму Екцел?
- Створите податке за које треба предузети корелацију. У нашем случају узели смо индекс цена Нифти и одређене акције, које су део индекса Нифти.
- Користите функцију корелације у оквиру функције Анализа података која је доступна на картици Подаци у програму Мицрософт Екцел.
- Изаберите опсег уноса података како је горе приказано и кликните на дугме У реду.
- Матрицу ће креирати Екцел, као што је приказано доле:
Примери
Ксавиер банка је класификовала своју изложеност у обвезницама на основу преосталог рока доспећа на следећи начин:
Створио је матрицу корелације за различите тенорске обвезнице на основу кретања цена помоћу Екцел алата (размотрено горе), као што је приказано доле:
Ксавиер Банк је израчунала своју матрицу изложености различитим тенорима, као што је приказано у наставку:
Пронађите доњи Екцел лист за детаљни прорачун:
Матрица корелације наспрам матрице коваријанце
| Основа | Матрица корелације | Матрица коваријанце | ||
| Однос | Помаже у мерењу смера (позитивног / негативног), као и интензитета међуодноса (низак / средњи / висок) између променљивих. | Мери само правац односа између променљивих. | ||
| Подскуп и Добро дефинисан опсег | То је подскуп коваријанције и има дефинисан опсег вредности између (-1 до 1). | То је шири концепт, међутим, нема дефинисан опсег (може ићи до бесконачности), нити саме његове вредности могу помоћи у одређивању везе у потпуности. | ||
| Димензија | Без димензија је. | Матрица коваријанце има димензију. |
