Дефиниција позитивне корелације
Позитивна корелација је позитивна веза између две променљиве у којој су кретања променљивих позитивно повезана и, према томе, ако једна променљива расте, а друга променљива такође расте, и обрнуто.
Објашњење
- То је степен којим две променљиве делују слично. Претпоставимо да постоји позитивна корелација рецимо 1 између две променљиве. Тада то значи да обе променљиве делују потпуно на исти начин. Ако један порасте за 10%, онда ће и други порасти за 10% и обрнуто.
- Корелација од +0,5 значи да ако једна променљива порасте за 10%, друга променљива ће порасти за 5%. Тако нам даје степен зависности једне променљиве од друге. Веома је важно у предвиђању финансијске кризе и одређивању цена акција. Долази из коваријанције.
- Коваријанса даје правац Линеарне везе између две променљиве. Коваријанција може имати било које позитивне и негативне вредности.
- Рецимо да је коваријанција између променљивих Кс и И 1000, а коваријанција између променљивих М и К 2000. Видевши 1000 и 2000, можете рећи да су и КСИ и МК позитивно повезани. Значи, ако један порасте, онда ће и други ићи горе, али не можете рећи да је веза између МК двоструко јача од везе између КСИ. Дакле, коваријанција даје само правац. Корелација је стандардизовани облик коваријансе, који је ограничен између +1 и -1. Даје и смер и снагу.
ЦОВ (Кс, И) = коваријанса између Кс и И
- СДКС = Стандардна девијација Кс
- СДИ = Стандардна девијација И
Врсте
Постоје углавном три врсте позитивних корелација -
# 1 - Јака корелација (+1,0)
Када се једна променљива креће у једном смеру, онда се и друге променљиве крећу у истом смеру у истом степену, тада је то јако. Креће се од веће од „+0,8“ до „+1,0“. Корелација +1 показује да су променљиве савршено позитивно повезане. Значи ако се једна променљива креће за 10%, онда ће се и друге променљиве померати за 10% у истом смеру. Тако даје и снагу и смер.
# 2 - Средња корелација (+0,5)
Када се једна променљива креће у једном правцу, тада се и друге променљиве крећу у истом смеру, али њен степен није исти. Рецимо да се једна залиха повећала за 10%, а друга повећала за 5%, а затим се обе акције крећу у истом смеру, али величина није иста.
# 3- Ниска корелација (+0,2)
Овде се обе променљиве крећу у истом смеру, али се степен незнатно разликује. Ако једна променљива даје принос од 10%, друга може дати принос од 2%. Дакле, видећи ово, неко може само предвидети да ће се кретати у истом смеру, али кретање је заиста мало од тога.
Примери позитивне корелације
Испод су примери за боље разумевање концепта -
Пример # 1
Када се цена бензина повећа, повећава се потражња за електричном негом. Тако је сваки пут са растом цене бензина утврђено да се повећала потражња за електричним аутомобилом, рецимо да је корелација између оба производа +0,8
Пример # 2
Корелацију између акција и тржишта мери Бета у финансијама. Ако акција има бета вредност 1, онда то значи да ако тржиште у просеку даје принос од 10%, тада ће и деоница дати принос од 10%. Дакле, креће се потпуно попут тржишта.
Ако се залиха са Бета 1 дода портфељу који реплицира индекс залиха, тада ће ризик портфеља остати непромењен. Ако се дода акција са Бета 0.5, то ће смањити укупан ризик портфеља јер је акција мање ризична од тржишта. Слично томе, залиха са бета већом од 1 повећаће укупни ризик портфеља.
Пример # 3
Емпиријски је утврђено да када се БДП једне државе повећа, тада се повећава и потражња за луксузном робом. Дакле, и потражња за луксузном робом и БДП имају позитивну корелацију.
Пример # 4
Цена Обвезнице је позитивно повезана са купонском стопом. Ако је купонска стопа обвезнице висока, тада ће и њена цена бити висока јер обвезница даје веће купоне, па ће обвезница бити привлачнија на тржишту, а цена ће такође почети да расте да би се занемарио ризик од обвезница.
Пример # 5
Како се извоз одређене земље повећава, тако се повећава и потражња за домаћом валутом на међународном тржишту валута, јер ће људима бити потребна ваша домаћа валута да би могли извршити плаћања за робу купљену из ваше земље. Дакле, домаћа валута почиње да расте. Ово је позитивна корелација између валуте и извоза.
Позитивна корелација вс негативна корелација
Позитивна корелација показује позитивно линеарно кретање променљивих у истом смеру. Ако се једна залиха повећава, а друга акција такође повећава са њом, онда је то позитивна корелација. Негативна корелација је када обе променљиве делују у супротном смеру. Ако се једна залиха повећа, а друга смањи, онда показују негативну корелацију. Позитивне и негативне корелације се налазе у многим робама, залихама и другим финансијским инструментима
Закључак
Позитивна корелација је веома важна мера која нам помаже да проценимо степен позитивне линеарне везе између две променљиве. То је најважнија мера коју инвеститори и менаџери фондова користе за повећање или смањење ризика у портфељу. Помаже нам да унапред предвидимо многе финансијске падове. Ако је одређено тржиште позитивно повезано са БДП-ом и ако БДП падне, онда се може предвидети да ће и тржиште пасти. Дакле, праћење корелација између променљивих помоћи ће нам да разумемо кретање једне променљиве у односу на другу.
